农产品价格波动的非对称性研究

【引言】农产品价格稳定与国民经济平稳运行有密切关联，也一直是世界各国农业宏观管理的焦点问题。如近两年连续出现的猪肉价格剧烈波动，２００９年的广西香蕉每斤不足一毛钱，农民忍痛拿来喂牛，与此同时山东大蒜价格创历史新高，２０１０年海南辣椒价格一度下跌出现滞销的惨状，等等。农产品价格的反常态波动正是我国农产品市场监管欠缺的体现，也提升了对我国农产品价格波动研究的迫切性。关于农产品价格波动的解释研究，其主要依据是供给理论。最著名的是由Ｓｃｈｕｌｔｚ，Ｔｉｎｂｅｒｇｅｎ提出，经Ｋａｌｄｏｒ和Ｅｚｅｋｉｅｌ改进的蛛网模型，模型中的具体参数用计量经济学模型可进行估计。随着研究的进一步深入，更多的学者通过各种数据对农产品价格波动的影响因素及传递路径进行理论探讨和实证分析，来研究农产品价格波动的成因及传导机制［１］。Ｂｅｎａｖｉｄｅｓ［２］根据历史经验数据，采用时间序列模型对玉米和小麦价格做出分析，得出汇率、库存是影响玉米和小麦价格波动主要因素的结论，并在此基础上进一步做出了预测。Ｍｉｔｒａ［３］采用非线性Ｃｏｂｗｅｂ模型进行研究，其结果肯定了库存对粮食价格波动的重要影响。顾国达、方晨靓［４］运用向量自回归（ＶＡＲ）模型对价格在农产品各环节的传导进行模拟，进而对农产品价格波动的传导机制及其非对称特征进行分析，得出农产品价格传导机制具有非对称性的结论。Ｍｅｙｅｒ［５］在对非对称价格传递的正负效应研究基础之上，对价格非对称传导模型进行进一步的完善；胡华平、李崇光［６］对我国农产品市场垂直价格传递和纵向市场联结的关系进行探究，尝试了非对称纵向价格传递的误差修正模型（ＡＰＴ－ＥＣＭ）并通过实证分析得出基本结论：纵向市场联结的松散程度和非对称垂直价格传递特征的微弱性呈现正相关关系。