我国月度CPI的组合预测及分析_《统计与决策杂志》

摘要：

【摘要】文章利用我国2000年1月到2011年12月的月度CPI历史时间序列数据,分别运用季节性ARIMA模型和趋势外推法(抛物线模型)对CPI序列进行拟合,并进行两种模型的组合预测,然后对三种模型的预测精度分析比较。结果显示,组合预测模型的预测精度要优于单一模型的预测精度,可以在CPI的预测中应用和推广。
【关键词】 CPI； ARIMA模型；趋势外推法；组合预测；
【基金】山东省社会科学规划研究项目(13DJJJ24);山东省统计科研重点研究课题(KT12131);山东省应用统计学会重点研究课题(2012yytj001);烟台市社会科学规划研究项目(2012-JJ-03)

引言：

【引言】消费者物价指数（CPI）是反映消费者购买商品价格水平的统计指标，表示与居民生活密切相关的商品和服务的价格变化趋势或幅度。CPI 涉及经济发展，关乎社会和谐，维系人民生计，是管理者制定宏观经济政策、分析货币市场和债券市场及央行公开市场业务的重要参考依据，历来备受政府和民众关注。因此对CPI 的精确预测具有重要的现实意义。本文分别用ARIMA 模型和趋势外推模型两种单项模型和组合预测模型对CPI 进行分析与预测，并将预测精度进行对比，以期对未来CPI 的走势有更精确地把握，从而对未来的经济政策以及宏观经济决策提出相关建议。

作者：

韩春蕾；高婉君

作者单位：

滨州医学院卫生管理学院；山东大学经济学院；西安交通大学医学院