后金融危机时代商业银行危机预警系统构建与警情分析—以A股上市银行为例

【引言】后金融危机时代，欧洲主权债务危机不断蔓延，国际贸易保护主义日益加剧，全球实体经济增长受到了严峻的挑战，世界经济低位徘徊甚至二次探底的压力不断加剧着银行业的风险。特别是我国，商业银行作为金融体系的核心，在经济发展中起着举足轻重的作用。研究商业银行的风险状况，及时就商业银行系统与非系统风险进行预警，对国民经济健康平稳的发展具有重要的意义。银行危机包括系统性危机与非系统性危机，系统性危机是指由于宏观环境恶化所引起的、对既定环境下所有银行均有重大冲击的危机; 非系统性危机是指由于环境变化或经营不善所引发的单个银行的危机。预警银行危机是一个非常复杂的系统性问题，在金融危机爆发之前，美国的CAMEL 银行评级体系被广泛认可，是世界各国金融管理当局对商业银行及其他金融机构进行综合等级评定的主要方式。但是金融危机证明，CAMEL 评级体系也存在一定的缺陷: 主要是未能充分考虑宏观环境因素的影响，在评级体系中没有加入GDP 增速、通货膨胀、贸易条件恶化等宏观经济变量，显著降低了预测模型的准确度( 王伟，2010) 。此外，各层次指标权重分配的合理性、预警值和临界值确定的客观性等问题也没有得到很好的解决。文章尝试结合我国银行的实际情况，扩展CAMEL 的预警指标体系，运用层次分析法( AHP) 合理确定指标权重，并结合指标映射法对A 股上市银行进行实证检验和警情分析。